何时使用聚类稳健标准误？可以同时控制行业特征吗？

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收藏 2015-11-22

做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？
使用了vce（cluster）后还可以加入行业或地区的虚拟变量，来控制行业或地区特性吗？

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2015-11-22 10:43:38

cloud3927 发表于 2015-11-22 10:13
做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？
...

使用面板数据时一般情况下就可以用聚类稳健标准误了，这是为了保证模型的稳健性。此外，你使用聚类稳健标准误后也可以进一步控制行业等变量～祝好运～

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2015-11-22 11:35:40

xddlovejiao1314 发表于 2015-11-22 10:43
使用面板数据时一般情况下就可以用聚类稳健标准误了，这是为了保证模型的稳健性。此外，你使用聚类稳健标 ...

好的，多谢~

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2020-5-1 13:24:45

xddlovejiao1314 发表于 2015-11-22 10:43
使用面板数据时一般情况下就可以用聚类稳健标准误了，这是为了保证模型的稳健性。此外，你使用聚类稳健标 ...

您好我想请问一下
在stata操作中，稳健标准误是r 聚类标准误是vce(cluster var) 那如果想要又聚类又稳健的标准误呢？怎么操作？
也就是说聚类标准误和聚类稳健标准误是一个东西吗或者说聚类标准误一定也是稳健的吗
谢谢！

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2020-5-1 13:25:37

xddlovejiao1314 发表于 2015-11-22 10:43
使用面板数据时一般情况下就可以用聚类稳健标准误了，这是为了保证模型的稳健性。此外，你使用聚类稳健标 ...

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