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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2015-11-22
看计量经济学,关于相关系数有些疑惑,请教高手:
1.如果两个变量之间是确定的函数关系,但是非线性的,相关系数是不是小于1?看到书也有讲函数关系是完全相关的,完全相关相关系数绝对值不就是1吗?但相关系数又是衡量变量之间线性相关程度的,到底该如何理解呢?
2.一本计量经济学教材上讲,两个变量的取值集中分布在第一和第三象限,两个变量之间的协方差就是正的,因为两个变量与各自均值的关系是一致的,一个变量大于均值,另一个变量也就大于均值,这可以证明吗?我看的是英文版,也不知理解的对不对。
3.在看到随机干扰项序列相关时,想到一个问题,不同解释变量下的随机干扰项取值的数目不一致时,怎么理解随机干扰项序列相关呢?相关性不是要求变量的取值数目要一样吗?
敬请指教。多谢!
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2015-11-23 10:58:54
第1个问题是肯定的,相关系数只衡量线性相关性,楼主可以用一个变量X和它的平方求一下相关系数,肯定得到一个小于1的数,但可能会比较接近于1。线性相关性就是标准化以后的协方差系数,代表了变量作为一向量的观点看夹角的cos值。

第2个问题,就是1和3象限,代表横轴的大时,纵轴也大,横轴小时,纵轴也小,这就是正相关的意义:一个大,则另一个大,一个小,则另一个小。

第3个问题:序列相关也叫自相关,也就是一个时间序列同自己的滞后的相关性,包括一阶滞后和高阶滞后的相关性,有一阶自相关和高阶自相关模型,要理解这个只能好好看书了,三言两语不好解释。
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2015-11-23 13:37:17
谢谢。第二个从图形上看是肯定的,只不过不知怎么证明。第三个时间序列是没问题的,横截面数据,我看书上的内容,后面好像提到,序列相关是针对随机抽样而言的,不知是不是这样。谢谢。
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2015-11-30 21:16:12
自然与经济 发表于 2015-11-23 13:37
谢谢。第二个从图形上看是肯定的,只不过不知怎么证明。第三个时间序列是没问题的,横截面数据,我看书上的 ...
第二个不需要证明,公式就是这样定义的,如果处于I-III象限,分子是同号,都取正,加起来就大,正相关,如果处于II-IV象限,分子异号,加起来负的比较多,负象关,如果I至IV象限全有,有正有负,互相抵消,分子为零,不相关。
第三个问题是的,在后面时间序列时有讲。
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