最近在JoinQuant（https://www.joinquant.com）进行量化投资策略学习，在此记录学习过程。我尝试使用KD指标进行选股，然后加了简单的资金管理，策略及源码与大家共享，欢迎批评指正。
1.策略基本思路：
1.定义初始化 initialize(context)，初始化方法，在整个回测、模拟实盘中最开始执行一次，用于初始一些全局变量。
2.定义before_trading_start(context)，该函数会在每天开始交易前被调用一次, 可以在这里添加一些每天都要初始化的东西。这里每天返回符合买入条件的股票(最多十只)，在handle_data里进行调用。
3.定义买入条件函数buy_condition(stock, count)，这里使用KD指标，当K、D值均小于10时返回true进行买入，当K、D值均大于90时返回False则卖出。
4.handle_data(context, data)：
（1）循环before_trading_start(context)中每日返回的符合买入条件的股票：
（2）将初始资金分成10份，如果现金少于初始资金的1/10不买入，否则以初始资金的1/10计算可买入该股的数量
（3）如果符合卖出条件（当符合指标的卖出条件或当前价格小于0.8*3日内最高价或总价值增长30%或总价值跌10%，并且已经买入该股），则卖出该股
（4）如果符合买入条件（当前该股数量为0时并且可购买数量大于零时），买入该股
2.收益：
累计收益101.87%
最大回撤8.23%

3.风险指标概览：

4.分析讨论：
我在沪深300中挑选股票进行回测，测试了一下2015.1.1-2015.6.1，策略的效果还是不错的，可以跑过大盘，回撤为8%。但是在2015.6.1-2015.11.22，策略的回测结果几乎和沪深300是一样的，都是很惨的。按照这个策略完全不能躲过可怕的股灾。看来还是需要进一步的改进，接下来考虑修改一下买入条件，比如使用多指标、多参数共振等。Anyway继续学习。请大神们多多指教。
5. 源码（部分）
完整代码请去  https://www.joinquant.com/post/176  克隆策略进行深入研究。