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时间序列中的伪样本外预测
楼主
高钰程
6595
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2015-11-26
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已解决
假设现在有80个observation,相对应的有80个连续时间,若选最初的60个样本进行对剩下20个样本的伪样本外预测。
求告知stata命令和计算RMSFE的命令!谢谢!
最佳答案
夏目贵志
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估计完模型之后使用predict命令来生成预测值。RMSE的计算手动进行就可以了。比如y是实际值,f是预测值,那么 gen sqerr=(y-f)^2 su sqerr 出来的mean就是RMSE了。
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全部回复
沙发
夏目贵志
2015-11-26 20:18:18
估计完模型之后使用predict命令来生成预测值。RMSE的计算手动进行就可以了。比如y是实际值,f是预测值,那么
gen sqerr=(y-f)^2
su sqerr
出来的mean就是RMSE了。
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