全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
7917 4
2008-12-30

非常望能有高手简单下面这个问题:

在协整分析中,建立通过EG两步法建立的误差修正模型中的误差修正项系数不显著,即使不断挑选滞后项,误差修正项系数仍然不显著,但是按照Engle 与 Granger 1987年提出了著名的Granger表述定理(Granger representaion theorem):如果变量X与Y是协整的,则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述。

那么误差修正项不显著说明了什么问题呢?

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2008-12-30 16:39:00

根据格兰杰表示定理协整必存在ecm模型与之对应,你的问题可能是x和y的阶数有问题,如果你检验的阶数均是大于一阶的话你还用一阶ecm做的话出现不显著的问题是可以理解的!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-12-31 03:18:00

谢谢你的解释,但是我模型中的x和y都是一阶单整的变量。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-4-5 21:11:14
我也遇到这个问题,就是明明通过了协整检验,可是误差修正老通不过
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-5-7 23:01:04
我也遇到同样的问题,t检验值通不过
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群