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论坛 世界经济与国际贸易 八区 世界经济与国际贸易
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2009-01-14

我做模型时候要用,如何算两国之间(具体指中国与欧盟各国)的汇率波动率?

05年汇改以后,人民币不再盯住美元,要算人民币与各国的汇率波动率就不能参考美元与各国的汇率波动率来计算了?那

么应该怎么算?用什么方法算比较好?

还请各位费心赐教,不胜感激。。。

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2009-1-15 18:28:00

其实,波动率这个问题可以说,在2005年以前为0,在2005-2007年最大不过0.03,如果小于0.03则按标准差,否则应当考虑3%,移动平均计算标准差

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