请问怎样用R语言产生arch, arch-m, garch, garch-m的随机数？

2019-12-2 10:52:08

百变小倩发表于 2016-1-17 15:53
再发一个修正版的简单点的程序吧：还是那个教授帮我略微修改了一下我的程序，应该会更合理点，获得的随机数 ...

我有两个小问题想请教一下可以吗？
为什么要设置一个burnin然后后面又把它删除呀？
h[1]也即那个方差的初始值这么设定是因为有什么规定吗？

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2020-12-10 22:47:22

SummerTee 发表于 2016-12-19 09:34
设定garch-m语句，就是在你的mean.model中设定“archm=TRUE”,，系统默认的是“archm=FALSE”,更改后程序 ...

设定archm=TRUE，这个是做出来是ARCH-M还是GARCH-M呢？

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2021-8-13 20:29:26

百变小倩发表于 2016-1-17 15:53
再发一个修正版的简单点的程序吧：还是那个教授帮我略微修改了一下我的程序，应该会更合理点，获得的随机数 ...

h[1]=(omega/(1-alpha-beta))^2，这里是不是没有平方啊？

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