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2015-11-30

现在写论文遇到一个问题,我需要用r语言产生ARCH, ARCH in mean (ARCH-M), GARCH, GARCH in mean(GARCH-M) 四个时间序列模型的随机数,可是我并不知道 rugarch 包的用法,ugarchspec里的各个参数应该怎么指定呢?


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2015-12-6 15:07:39
设置好ugarchspec各个参数之后,下一步应该怎样做呢,ugarchsim必须要使用ugarchfit拟合,可是我并没有data去拟合啊,我只是想R给出随机数,该怎样做呢。
求教大神,困扰很久了,搜不到相关知识
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2015-12-6 19:15:19
目前的探索结果:
1. 目测fGarch包没办法产生arch-m, garch-m等稍微复杂点的模型?不过产生arch, garch是足够用了,所以决定还是用fGarch包来产生arch, garch 模拟随机数,并进行接下来经验似然方法参数估计。
2. 已经知道该怎样使用rugarch包设置garch族不同模型的参数,然而怎样得到随机模拟数据还是迷茫。。不得不承认基础薄弱,理论和实践都一知半解>_<
3. 下面将总结的ugarchspec参数设置方法列下来,以免将来有需要的时候遗忘,也许可以帮助跟我一样探索阶段的菜鸟。
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2015-12-6 19:16:11
##rugarch包可以用来构造各种各样的garch族模型,首先使用ugarchspec指定各个参数,然后使用ugarchfit来拟合模型,最后使用ugarchsim函数模拟---
##ugarchspec参数设定包括:
#1)方差方程: variance.model
#2)均值方程: mean.model
#3)分布方程: distribution.model
##比如模拟ARCH模型
##设定ARCH模型参数
variance.model = list(model = "GARCH", garchOrder = c(1, 0),submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE)
mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), include.mean = TRUE, archm = FALSE, archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE)
distribution.model="nrom"
fixed.pars=list(ar1=0.3,ma1=0.3)
myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "fGARCH", garchOrder = c(1, 0),submodel = "GARCH", external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE),mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), include.mean = TRUE, archm = FALSE, archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE),distribution.model="norm",fixed.pars=list(ar1=0.3,alpha1=0.3,omega=0))
##以上产生的就是AR(1)-ARCH(1)。
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2016-1-4 13:08:05
然而我还是需要找到模拟ARCH-M, GARCH-M 的方法!>_<我已知如何设置好ugarchspec各个参数,接下来该怎么simulation呢。。求教大神~~~
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2016-1-4 13:20:54
我决定每天过来顶帖n遍,直到解决了这一问题^_^
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