R里面哪个包可以做GARCH-M方程啊？

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收藏 2012-08-21

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2012-8-21 15:09:44

手太快直接发了，再补充一下。
在rugarch里面可以做IGARCH TGARCH EGARCH 但是我没有找到GARCH-M的程序，R里面有哪个包可以做的么？

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2012-8-21 15:18:14

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2012-8-23 21:37:43

自己顶一下！

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2018-4-20 17:31:54

迷途mitu 发表于 2012-8-21 15:09
手太快直接发了，再补充一下。
在rugarch里面可以做IGARCH TGARCH EGARCH 但是我没有找到GARCH-M的程序，R ...

rugarch里面也可以，在mean equation里面设置archm=T即可

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