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好心人帮帮忙吧！！！做GARCH-M出现问题
lishangda520
8330 16
2011-10-12
悬赏 30 个论坛币 已解决
想用EVIEWS7.0 算GARCH-M（1，1），我的做法是：在QUICK中点击EQUATION ESTIMATION进入EQUATION ESTIMATION界面，在METHOD中选择ARCH，在MEAN EQUATION 里写上变量名称，MODEL选择GARCH/TARCH， ARCH选1，GARCH选1，Threshold order选0，ARCH-M选Variance。我觉得这中间过程应该没错，可是为什么我一执行，总出来一个ERROR MESSAGE，说Near singular Matrix?? 但是如果我在ARCH-M选log（Var）就可以正常执行呢？
求高手~谢谢大家了~来个好心人帮帮忙吧！

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Eviews321
2011-10-12 15:31:37
lishangda520 发表于 2011-10-12 17:20
这个答案我在别的地方也看见过~不过这是对结构性模型说的，我做的是GARCH，你让怎么减少变量？
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Eviews321
2011-10-12 17:14:23
引用：
singular matrix是奇异矩阵的意思。

设A为n阶方阵，若存在另一n阶方阵B，使得AB=BA=I，则称A为非奇异矩阵，若不存在，则为奇异矩阵。

当exogenous variable 中虚拟变量过多，可能产生singular matrix或near singular matrix，表示这些变量间存在较大相关性。

在数据处理时，控制变量个数太多而样本量太小（损耗过多自由度，尤其是在时间序列中，若时间窗口较窄），都有可能出现奇异矩阵的问题。

要改变的话只有增加样本量或减少解释变量的个数。


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Eviews321
2011-10-12 17:16:22
    singular matrix是奇异矩阵的意思。
    设A为n阶方阵，若存在另一n阶方阵B，使得AB=BA=I，则称A为非奇异矩阵，若不存在，则为奇异矩阵。
    当exogenous variable 中虚拟变量过多，可能产生singular matrix或near singular matrix，表示这些变量间存在较大相关性。
    在数据处理时，控制变量个数太多而样本量太小（损耗过多自由度，尤其是在时间序列中，若时间窗口较窄），都有可能出现奇异矩阵的问题。
    要改变的话只有增加样本量或减少解释变量的个数。
上面是我在其他地方找到的，希望对你有帮助。
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lishangda520
2011-10-12 17:20:03
Eviews321 发表于 2011-10-12 19:16
singular matrix是奇异矩阵的意思。
    设A为n阶方阵，若存在另一n阶方阵B，使得AB=BA=I，则称A为非奇 ...
这个答案我在别的地方也看见过~不过这是对结构性模型说的，我做的是GARCH，你让怎么减少变量？
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lishangda520
2011-10-12 17:37:57
Eviews321 发表于 2011-10-12 19:23
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哎嘛~我太激动了~！你是好人啊！就帮我看看里面的us文件的GARCH-M就行~嗷嗷激动~爱死你！
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