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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2009-10-01
我想知道应该如何检验heteroskedasticity term in mean function 的系数,例如系数=0
例如这样的model: y(t)=a+blogh(t)+e(t) and h(t)=d+fe^2(t-1)+mh(t-1)
model y= /  GARCH=(Q=1,P=1,MEAN=LoG);
我改如何检验y 为dependent variable, 而heteroskedasticity term 为independent variable 的系数, 即验证b=0
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2009-10-1 23:19:43
SAS里面应该没有直接给出这个统计量的,
你可以拟合y(t)=a+e(t)
,可以得到两个模型的极大似然函数值,
把你的模型的极大似然值记为L1,我给出的方程的极大似然值记为L2;
则 -2(L2-L1)服从自由度为1(参数限制个数)的卡方分布。
需要大样本条件下,找本计量书,翻翻极大似然估计应该都有略微讲到似然比检验的。
SAS应该有给出似然函数值吧。
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