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2015-12-02
悬赏 5 个论坛币 未解决
在做面板数据回归的时候,发现re和ols的结果一样,最后才发现re回归后个体效应估计方差(sigma_u=0)为0,我的模型中也没有滞后应变量呀,出现这个的原因是什么呀?

xtreg gblntfpl year0 fdich fdichti inf popg lnhc lntob,re vce(cluster country)

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        48
Group variable: country                         Number of groups   =         6

R-sq:  within  = 0.1658                         Obs per group: min =         8
       between = 0.2559                                        avg =       8.0
       overall = 0.0993                                        max =         8

                                                Wald chi2(5)       =         .
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =         .

                                (Std. Err. adjusted for 6 clusters in country)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
    gblntfpl |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       year0 |   -.001245   .0007916    -1.57   0.116    -.0027964    .0003064
       fdich |  -2.632761    .703682    -3.74   0.000    -4.011953    -1.25357
     fdichti |   .3052864   .1126001     2.71   0.007     .0845943    .5259784
         inf |   .0716008   .0829853     0.86   0.388    -.0910474    .2342489
        popg |  -.2037908   .6222265    -0.33   0.743    -1.423332    1.015751
        lnhc |   .0032602   .0225336     0.14   0.885    -.0409047    .0474252
       lntob |   .0114812   .0082696     1.39   0.165    -.0047268    .0276893
       _cons |   -.045322   .0460732    -0.98   0.325    -.1356239    .0449799
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |          0
     sigma_e |  .02278292
         rho |          0   (fraction of variance due to u_i)
--------------------------------------------------------------------



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2015-12-5 10:41:48
xxf350344 发表于 2015-12-2 08:42
在做面板数据回归的时候,发现re和ols的结果一样,最后才发现re回归后个体效应估计方差(sigma_u=0)为0,我 ...
建议去看看随机效应的基本原理吧,这是这个模型的基本假设。其实,面板效应模型的回归一般会涉及混合ols回归,固定效应模型和随机效应模型几种方法的选择和比较,有相应的检验统计量协助判定应该使用哪种方法。不过这一切一切的前提都是理解这三种方法的基本原理。推荐陈强老师《高级计量经济学及stata》应用一书,论坛有电子版。祝好运~
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2020-8-31 16:04:34
xxf350344 发表于 2015-12-2 08:42
在做面板数据回归的时候,发现re和ols的结果一样,最后才发现re回归后个体效应估计方差(sigma_u=0)为0,我 ...
您好,请问您知道原因了吗?解决这个问题了吗?
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2023-4-23 15:55:57
您好,请问问题得到解决了吗
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