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关于面板数据的工具变量法（2SLS）估计
zuohanchen
52640 20
2015-12-09
请问：对面板数据用工具变量法（2SLS）估计之前，是否必须对原数据进行一阶差分？虚拟变量需要一阶差分吗？如果工具变量中包含虚拟变量，命令语句是什么？
这是我用reg3命令运行的2SLS结果，
Two-stage least-squares regression
----------------------------------------------------------------------
Equation          Obs  Parms        RMSE    "R-sq"     F-Stat        P
----------------------------------------------------------------------
y             1374     18    11.77843    0.4404      72.31   0.0000
x1            1374      5    11.59362    0.6769     378.53   0.0000
x2            1374      7      8.4071    0.7818     443.94   0.0000
x3            1374      8    10.41335    0.2950      71.38   0.0000
----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
y            |
          x1 |   .7176677   .1641255     4.37   0.000     .3959162    1.039419
          x4 |    .154446   .0402936     3.83   0.000     .0754545    .2334375
          x2 |  -.2819158   .1099606    -2.56   0.010    -.4974824   -.0663492
          x3 |   .8102713   .0947701     8.55   0.000      .624484    .9960586
          x5 |   .3738527   .0863277     4.33   0.000     .2046159    .5430895
             |
          x6 |
          2  |  -12.96043   2.141375    -6.05   0.000    -17.15838   -8.762479
          3  |  -15.41067   2.587649    -5.96   0.000     -20.4835   -10.33785
          4  |  -16.69198   2.472432    -6.75   0.000    -21.53893   -11.84503
          5  |  -13.28629   2.486733    -5.34   0.000    -18.16128   -8.411297
          6  |  -15.82416   2.561539    -6.18   0.000     -20.8458   -10.80252
          7  |  -7.949364   4.316468    -1.84   0.066    -16.41136    .5126362
          9  |  -16.41282   2.456488    -6.68   0.000    -21.22852   -11.59713
         10  |   -16.9424   2.468241    -6.86   0.000    -21.78114   -12.10367
         11  |  -8.811044   2.216985    -3.97   0.000    -13.15722   -4.464869
         12  |  -14.13628   2.425819    -5.83   0.000    -18.89185   -9.380707
         13  |  -14.06892   2.526424    -5.57   0.000    -19.02172   -9.116123
         14  |  -8.831466   2.293403    -3.85   0.000    -13.32745   -4.335481
         15  |  -2.024602   2.462727    -0.82   0.411     -6.85253    2.803325
             |
       _cons |  -21.09128   10.92874    -1.93   0.054    -42.51598    .3334249
-------------+----------------------------------------------------------------
x1           |
          x3 |  -.5428219   .0614116    -8.84   0.000    -.6632132   -.4224305
          x2 |    .807544   .0320664    25.18   0.000      .744681     .870407
             |
         x7  |
          2  |   5.448662   1.325705     4.11   0.000     2.849751    8.047574
          3  |   2.637176   1.158927     2.28   0.023     .3652161    4.909136
          4  |   .6274761   1.146249     0.55   0.584     -1.61963    2.874582
             |
       _cons |   30.63993   4.683355     6.54   0.000     21.45868    39.82117
-------------+----------------------------------------------------------------
x2           |
         y   |   .4990365   .0312878    15.95   0.000        .4377     .560373
        x3   |   .5336184   .0246106    21.68   0.000     .4853718    .5818651
             |
        x9   |
          2  |   7.452748    .809049     9.21   0.000     5.866689    9.038807
          3  |   7.814292   .8336816     9.37   0.000     6.179943     9.44864
          4  |   7.298722   .9738443     7.49   0.000     5.389599    9.207845
          5  |   3.158993   1.025242     3.08   0.002     1.149109    5.168877

现在如何进行过度性识别检验呢，为什么用xtivreg 命令运行就不行呢？另外过度识别检验命令xtoverid运行时总是显示“invalid subcommand xtoverid”

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倩倩lqwwg
2016-8-4 21:07:28
请问博主这个问题解决了吗，我也遇到了这个问题了，望博主相助，谢谢！
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黃河泉
2016-8-5 08:34:16
请参考 xtivreg2 说明与例子 (ssc install xtivreg2)，很容易使用！
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zabbyy
2016-11-21 20:26:07
不需要差分  差分过程stata帮你在后台做好了
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zuohanchen
2016-11-27 16:55:18
黃河泉 发表于 2016-8-5 08:34
请参考 xtivreg2 说明与例子 (ssc install xtivreg2)，很容易使用！
非常感谢指教！
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zuohanchen
2016-11-27 16:55:43
zabbyy 发表于 2016-11-21 20:26
不需要差分  差分过程stata帮你在后台做好了
非常感谢！
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