呵呵，那要看你以后干啥了。如果想读博士，那随机过程当然很重要了。

随机过程的应用主要是是在宏观经济学和微观金融学上

在宏观经济学上主要要学习随机最优控制和动态规划，比较经典的书籍是

1。Recursive Methods in Economic Dynamics

by Nancy L. Stokey, Lucas Robert E. (Editor), Edward C. Prescott (Contributor), Robert E. Lucas (Contributor）

《动态经济学的递归方法》，有中译本，此书乃动态经济学方法的经典，Lucas还获得了Nobel经济学奖，推荐必读，最好与Recursive Macroeconomic Theory by Lars Ljungqvist (Author), Thomas J. Sargent (Author)的书一起读，是迈入现代宏观经济学的必由之路。掌握这本书需要实变函数,泛函分析和随机过程的一些基础知识。

2。Dynamic Programming and Optimal Control: 2nd Edition (Volumes 1 and 2)

by Dimitri P. Bertsekas

《动态规划与最优控制》，此书版本较新是MIT的经济学PHD动态规划课程的指定教材，但要求的数学背景较高，最好学过实分析和高等概率论再读此书，难度很高，推荐必读、

高等概率论也称随机分析，也可理解为基于测度论的随机过程。所以本科阶段即使是数学系学的随机过程都是不够用的。

微观金融上主要是资产定价广泛的使用随机过程的知识，实际上主要关注于马尔科夫运动，布朗运动，鞅，和随机微分。可以这么说，没有掌握随机过程几乎对学习微观金融是寸步难行。这里比较好的书籍是

1、Shreve，《Stochastic Calculus for Finance》，Vol II（国内有影印版，这本是现在标准的Continuous Time Finance的教材，美国大部分的Financial Engeering Program都用这个），这本书起点较低，适合一般读者。

2Protter，《Stochastic integration and differential equations 》（国内有影印版，这是比较难的一本Stochastic Integral教材）。起点较高，最好学过随机分析。

所以本科随机过程只是一个入门，要想做经济研究，学好了本科随机过程还有较长的路要走。

好像是金融以及统计研究生的必修课？

当然要学