非常感谢您的回复，我将碰到的问题整理了一下，与数据一起发上来，希望能得到详细的指点。

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本附件包括：

• 关于HECKMAN模型中碰到的问题2.doc
• 1.dta

[此贴子已经被作者于2009-2-2 9:56:18编辑过]

根据你的数据，

probit audit subs size epslast roe top10

predict gw, xb

g lambda=normalden(gw,0,1)/normal(gw)

reg da age lev size ocf eps roe y07 fvc lambda if audit==1

与

heckman da age lev size ocf eps roe y07 fvc, two sel(audit=subs size epslast roe top10)

是等价的。

********************

按照Heckman模型的意义，不应该再做

reg da age lev size ocf eps roe y07 fvc lambda if audit==0

因为根据原模型的意义，audit==0时y=b'x没有意义。

290073.doc
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[此贴子已经被作者于2009-2-2 15:36:38编辑过]

非常感谢您啊，期待你的后续。

但是我看到国内和国外的文献中，有这样分两组做的，因为只分一组的话，怎么去比较两组的差异呢，我想要做的是去比较两组的差异。我是不是应该用其他的方法求出另外一组的逆米尔斯比率？

[此贴子已经被作者于2009-2-2 15:41:12编辑过]

比较两组的话，相当于把两种相反的情况分别当作一次"z=1"。但是，这样已经相当于两个模型。

做完probit估计后，可以分别算出两种相反情况（z=1与z=0）对应的lambda。分别以这两种lambda进行第二步回归，相当于把两种相反情况分别当作一次"z=1"进行heckit估计。

这样相当于两个模型的话，去比较系数的差异，有它的道理在吗？计量上可以说得通吗？

[此贴子已经被作者于2009-2-2 16:10:31编辑过]

heckman模型中当adult＝0时对应的da是看不到值的。

你想了解heckman模型最最好是看heckman的那篇文章。

版主，我的借鉴不是全部来自于heckman模型，还有另一篇文献。只要能从现实的情况分析存在自选择，AUDIT=0时，DA有数值在也应该可以分析二者的不同吧？

Paul K Chaney , Debra C Jeter , Lakshmanan Shivakumar. Self-selection of auditors and audit pricing in private firms[J ] . The Accounting Review ,2004 ,79（1）: 51-72.

版主，我的借鉴不是全部来自于heckman模型，还有另一篇文献。只要能从现实的情况分析存在自选择，AUDIT=0时，DA有数值在也应该可以分析二者的不同吧？

Paul K Chaney , Debra C Jeter , Lakshmanan Shivakumar. Self-selection of auditors and audit pricing in private firms[J ] . The Accounting Review ,2004 ,79（1）: 51-72.

那你最好把那篇文章传上来，我们不知道那篇文章里面是否用的是heckman模型。

推荐你去看maddala的那本受限因变量的那本书，类似于参加工会对工资的影响。

不一定是heckman模型

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• AR_Jan_2004-self selection.pdf

感谢版主，我上传的速度有些慢，三四次才成功。

请您将maddala的那本受限因变量的那本书的名字详细说一下，可以吗？我查不到。我只是实证的初学者，请版主讲解时尽量详细，呵呵，非常感谢。

[此贴子已经被作者于2009-2-6 15:52:47编辑过]

这个模型一般用在微观计量中，

如何样本完全可以分割，则分别建立两个模型即可。关键是我们研究对象不能完全区分开来，有一个样本点的自我选择问题。主要目的是为了利用全体样本的信息。国内用的不多。