个股日回报率波动性检验

回归方程

Ri=Rm(t-2)+ Rm(t-1)+Rm(t)+Rm(t+1)+Rm(t+2)

回归后，收集每次回归的R^2

Ri 为单个股票的日回报率，Ri的数据集包括1700多只股票，每只股票从2013年1月1日到2014年12月31日的数据。

Rm为市场的日回报率，Rm的数据集包括上证指数从2013年一月一日至2014年十二月三十一日的回报率数据

t-2，t-1，t，t+1，t+2为当天以及向前两天向后两天的市场回报率数据。

处理结果为每一只股票对应两个得出的R^2，2013年一个，2014年一个，2013年2014年分别进行回归。