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混合ols?还是固定效应？还是随机效应呢？急求好的建议
别再堕落
31894 11
2015-12-10
大家晚上好，小弟写论文遭遇不顺，恳请大家帮帮忙解决一下。图1为一般的混合ols回归，图2进行了异方差稳健标准误处理，图3是固定效应的结果，图4是随机效应结果，图5是hausman检验。我的目的很明确，希望gov1前的回归系数显著为正。图5是否表明模型更适合随机效应呢？然后图3是否表明固定效应优于混合效应呢？这样看来，模型岂不是最适合随机效应？但我是财务领域的研究，据说绝大多数是用固定效应。求支招，感激不尽。 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png

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xddlovejiao1314
2015-12-10 23:04:47
就你目前提供的表格结果来看，随机效应模型是要比固定效应模型要好的。
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别再堕落
2015-12-11 12:26:01
xddlovejiao1314 发表于 2015-12-10 23:04
就你目前提供的表格结果来看，随机效应模型是要比固定效应模型要好的。
是的啊，不知道我用随机效应会不会有问题？毕竟绝大多数金融财会类文章都用的固定效应
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夏目贵志
2015-12-11 13:44:39
别再堕落 发表于 2015-12-11 12:26
是的啊，不知道我用随机效应会不会有问题？毕竟绝大多数金融财会类文章都用的固定效应
该用什么效应要看你具体研究的对象是什么。有些情况下是一般不使用随机效应的。比如全国所有的省份。 因为总体个数有限，而且样本包括来自总体里每个元素的观测值。
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别再堕落
2015-12-11 13:53:11
夏目贵志 发表于 2015-12-11 13:44
该用什么效应要看你具体研究的对象是什么。有些情况下是一般不使用随机效应的。比如全国所有的省份。 因为 ...
说的很有道理，谢谢
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hyd880913
2016-1-5 20:47:35
你的hausman检验没有拒绝原假设，就是说组间的区别不是系统性的，那么用随机模型就可以了
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