如何用gls处理ar（6）阶的时间序列数据

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收藏 2015-12-11

求助stata达人，这学期要写一篇期末课程论文，需要借助stata的分析数据作为基础来写，但是在数据处理过程中遇到了一点问题进展不下去了...
我做的是时间序列数据，然后做了单位根和协整分析，最后得到了协整方程，但是自相关很大，用了BG检验提示是ar（6）阶，没办法继续用gls处理了...求问有什么办法可以解决吗？还是说需要把我现有的数据重新处理一下才可以？求解答求指导，万分感谢！

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夏目贵志

2015-12-11 13:45:24

可以考虑做arima模型

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Miracle0415

2015-12-11 14:07:22

夏目贵志发表于 2015-12-11 13:45
可以考虑做arima模型

请问可否告知stata怎么做，初学实在是不懂，拜托，谢谢

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夏目贵志

2015-12-14 05:49:15

Miracle0415 发表于 2015-12-11 14:07
请问可否告知stata怎么做，初学实在是不懂，拜托，谢谢

最基本的部分需要用到两个命令，一个是tsset，一个是arima。在stata里执行help tsset和help arima可以看到相应的帮助文件。帮助文件的下部有详细的例子。如果你有stata的pdf版的帮助文件，就能看到更详细的说明。关于模型的技术细节可以参考大部分本科阶段的计量教材。祝好运~

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