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stata12中序列相关检验的问题
guojianhao
7195 6
2015-12-13
求助，在检验AR(1)序列相关时，用了如下方法，但是不知道为什么都不显示很多东西呢，就是t值，p值那些。
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挥斥猛志及四方
2015-12-13 15:19:39
stata我也正在学，你第二个回归是什么意思？
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guojianhao
2015-12-13 15:53:02
挥斥猛志及四方 发表于 2015-12-13 15:19
stata我也正在学，你第二个回归是什么意思？
就是将残差对所有解释变量和上一阶的残差回归，来检测是否存在AR(1)序列相关
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挥斥猛志及四方
2015-12-13 18:33:53
guojianhao 发表于 2015-12-13 15:53
就是将残差对所有解释变量和上一阶的残差回归，来检测是否存在AR(1)序列相关
没这样做过序列自相关检验，为何要对所有解释变量做回归，直接检验残差的相关性不可以吗
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guojianhao
2015-12-13 19:21:54
挥斥猛志及四方 发表于 2015-12-13 18:33
没这样做过序列自相关检验，为何要对所有解释变量做回归，直接检验残差的相关性不可以吗
解释变量严格外生的时候才可以直接做残差的回归
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夏目贵志
2015-12-14 06:02:58
第二个回归很多东西不显示可能是缺失值导致的。 可以看一下时间序列里是否有缺失值。
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