1.我们假设St是一个不付息的且流动性很好的个股价格轨迹。
假设其服从Black-Scholes模型，即，在真实概率测度下：
St+d=St*exp(a*d+sigma(Wt+d-Wt)) d为delta
（注意这里，真实测度下，参数 a 是不重要的，我们只关心volatility参数： 此外，注意我们假设一年的单位为1，一个工作日为1/250，一周为1/50）
假设我们可以用样本方差作为方差的一个点估计，设计一种方法估计S&P500的volatility
Q1.在这里是指用一个点估计去算样本方差吗？在大样本条件下二者不是近似相等吗，为什么还要去设计方法计算？
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
留连 发表于 2015-12-19 22:05 楼主是用的什么软件操作的
成哲宇 发表于 2015-12-22 18:53 我是用excel做的 本来最开始想用R做的 但是发现没学过 第二题那个qq图怎么做呢
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
