相对强弱指数（RSI）是通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买沽盘的意向和实力，从而作出未来市场的走势。RSI在1978年6月由Wells Wider创制的一种通过特定时期内股价的变动情况计算市场买卖力量对比，来判断股票价格内部本质强弱、推测价格未来的变动方向的技术指标。可以参考相对强弱指标（http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9B%B8%E5%AF%B…），以及talib推荐的RSI介绍（http://www.investopedia.com/articles/technica…）。

1.RSI计算方法：
RSI＝[上升平均数÷(上升平均数＋下跌平均数)]×100
上升平均数：在某一段日子里升幅数的平均；
下跌平均数：在同一段日子里跌幅数的平均。

2.策略思路：
在沪深300股票池中，找两个股价呈负相关的股票A,B。每天计算RSI的值，
建仓清仓条件：
1）慢速RSI在55以上时，单边上涨市场，快速RSI上穿慢速RSI即可建仓。
2）慢速RSI 在55以下时，调整震荡市场，谨慎入市，取连续N天快速RSI大于慢速RSI建仓。
3）慢速RSI 在60以上时，牛市，无需减仓操作持仓即可。
4）慢速RSI 在60以下时，且慢速RSI穿过快速RSI时，清仓。
买卖条件：
1）如果建仓条件不满足，但此时持仓又为0时，买入股票A。
2）如果建仓条件满足，而此时持有股票A但不持有股票B，则卖空A，买入B。
3）如果满足清仓条件，则讲持有的股票都卖空。
3. 策略回测
回测时间：2013-01-01 到 2015-12-07
初始资金：￥1000000
回测频率：天
回测收益：
策略收益：513.37%，沪深300收益：46.16%

收益
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风险指标
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源码（部分）
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如果您对源码感兴趣，可以到https://www.joinquant.com/post/247克隆后进行深入研究。

欢迎各位高手指点，该策略本身是否存在缺陷，是否还有其他改进方式欢迎大神拍砖