全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
8268 2
2015-12-17
悬赏 100 个论坛币 未解决
原数据取对数之后做多元线性回归,发现多重共线性和自相关都很高,所以把数据都做了一阶差分,但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小(差分之后做模型方程里是否要有截距项?)
还是说可以有其他的方法来解决多重共线性和自相关的问题?(但是不想减少主要的自变量)

还有谁能告诉我解决了共线性和自相关之后还要做什么?论文里还要写什么?(在最后的解释之前)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-12-17 15:10:07
差分序列做出来的模型是这样的
------------------------------------------------------------------------------
          dp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         dm2 |   .3514474    .218097     1.61   0.110     -.081359    .7842539
         dpe |  -.0037892   .0141501    -0.27   0.789    -.0318695    .0242912
          dt |     .00551   .0054939     1.00   0.318    -.0053925    .0164126
          dr |  -.0003146   .0024584    -0.13   0.898    -.0051932     .004564
          dc |  -.0004285   .0390047    -0.01   0.991    -.0778322    .0769751
         div |   .0010123    .001906     0.53   0.597    -.0027701    .0047947
       _cons |   .0013041   .0033143     0.39   0.695     -.005273    .0078813
------------------------------------------------------------------------------

因为想要研究货币政策和财政政策对房地产价格的影响所以不想把变量去掉
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-1-26 14:33:25
你好 请问你这个问题解决了吗 我现在也遇到了这个问题 不知如何解决
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群