crystal8832 发表于 2015-12-19 15:36 
构造VEC的时需要的参数VAR要多,因为每个子方程中还有个误差修正项
我试了一下VEC 1-4阶 结果是滞后4阶最好 但测试的基础是Johansen检验结果协整关系为2 可是我的Johansen检验是根据var滞后最佳阶数6得到的(Johansen滞后期设置的1 5) 这里是不是有矛盾 而且这样做导致了Johansen的系数估计结果和VEC结果差别很大(因为滞后阶数一个5,一个4,当我把Johansen滞后期也设置为1 4时,两者估计结果相近) 这个问题要怎样解决 两个都滞后4期吗?这样对不对呢,谢谢您~~