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2015-12-19
我在做VEC时出现一个问题,事先做VAR对滞后阶数进行确定时根据AIC和SC判断确定了滞后6阶,再做VEC时(Johansen检验确定3个协整关系)滞后项输入1 5出现样本量不够的提示,只能滞后4期,这是为什么。求大神指点,谢谢!!
令,样本量应该是够的,35个样本,4个变量。
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2015-12-19 15:36:58
构造VEC的时需要的参数VAR要多,因为每个子方程中还有个误差修正项
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2015-12-19 16:00:43
crystal8832 发表于 2015-12-19 15:36
构造VEC的时需要的参数VAR要多,因为每个子方程中还有个误差修正项
我试了一下VEC 1-4阶   结果是滞后4阶最好  但测试的基础是Johansen检验结果协整关系为2   可是我的Johansen检验是根据var滞后最佳阶数6得到的(Johansen滞后期设置的1 5)  这里是不是有矛盾  而且这样做导致了Johansen的系数估计结果和VEC结果差别很大(因为滞后阶数一个5,一个4,当我把Johansen滞后期也设置为1 4时,两者估计结果相近)  这个问题要怎样解决   两个都滞后4期吗?这样对不对呢,谢谢您~~
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2015-12-19 21:50:41
入夜Ann安 发表于 2015-12-19 16:00
我试了一下VEC 1-4阶   结果是滞后4阶最好  但测试的基础是Johansen检验结果协整关系为2   可是我的Johan ...
样本少导致的,估计到4阶,这时候样本自由度没几个了
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