北京当代金融培训有限公司组织编写 (作者)
出版社: 中信出版社; 第1版 (2014年12月1日)
外文书名: InvestmentPlanning
平装: 500页
语种： 简体中文
开本: 16


编辑推荐
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作者简介
北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外理想论坛与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

目录
第一章投资理论 / 1
第一节资本资产定价模型 / 2
一、资本资产定价模型的假设条件 / 2
二、市场投资组合 / 3
三、资本市场线 / 6
四、资本资产定价模型的推导与证券市场线 / 9
五、证券特征线 / 13
六、资本资产定价模型的局限 / 15
第二节套利定价理论 / 16
一、套利的基本形式 / 17
二、构造套利证券组合 / 18
三、因素模型与套利定价理论 / 19
四、高度分散化的投资组合与单项资产的套利定价理论推导 / 21
五、收益率的影响因素 / 24
六、套利定价理论和资本资产定价模型的比较 / 25
七、套利定价理论在投资组合策略中的应用 / 25
八、套利定价理论的应用举例 / 27
第三节有效市场理论 / 30
一、随机漫步与有效市场假定 / 30
二、有效市场中的投资策略分析 / 37
三、市场的有效性检验 / 40
四、有效市场的启示 / 41
五、我国股票市场有效性问题的实证检验 / 43
第四节行为金融学 / 49
一、市场异象 / 49
二、行为金融学 / 51
三、投资者非理性行为 / 53
四、投资者在金融市场中的认知偏差及其表现 / 57
五、行为金融学的实践意义 / 59
第五节资产配置策略 / 62
一、资产配置概述 / 62
二、常见的战略资产配置执行方式 / 64
三、战术性资产配置 / 66
四、动态资产配置 / 67
第二章债券投资与分析 / 69
第一节利率期限结构 / 70
一、即期利率与收益率曲线 / 70
二、收益率曲线的形态 / 71
三、我国银行间国债、央票和金融债收益率曲线 / 72
四、即期利率、未来的利率与远期利率 / 74
五、期限结构理论 / 76
六、收益率曲线的应用 / 79
七、中国债券市场简介 / 81
第二节利率风险与久期 / 83
一、利率敏感性 / 83
二、久期 / 84
三、凸性 / 89
四、久期免疫原理 / 90
第三节债券投资策略 / 94
一、债券投资策略概述 / 94
二、消极的债券投资策略 / 94
三、积极的债券投资策略 / 99
第四节我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略 / 107
一、基本资料 / 107
二、投资目标 / 107