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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2009-02-09
各位达人:

小弟使用R拟和了一个S-ARIMA(p,d,q)*(P,D,Q) models
其中p=1,d=0,q=1; P=0,D=1,Q=1; and the seasonal period S=45

那么,所得等式如下:
X(t) = ar1*X(t-1) + X(t-45) - ar1*X(t-46) - ma1*a(t-1) - sma1*a(t-45) + ma1*sma1*a(t-46) + a(t)

即:
a(t) = X(t) - ar1*X(t-1) - X(t-45) + ar1*X(t-46) + ma1*a(t-1) + sma1*a
(t-45) - ma1*sma1*a(t-46),
t>=46;

我的问题是:
当t<46时,a(t)的初始值是如何定义的?

saji from Shanghai
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