我用过hansen的threshold regression模型做过回归，也就这个模型方法与hansen本文沟通过。
这个模型对数据的平稳性要求非常非常高，尤其对threshold variable的平稳性要求更高，不然回归出来的结果（估计系数）会出现很大的跳跃。
因此，如果数据不满足要求，需要用STR或PSTR模型（看这两个模型得到的gamma参数就可以知道了，如果该参数很小，显然不符合hansen的模型要求）。