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分享Value at Risk CASE STUDY

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收藏 2015-12-27

如题：
计算VAR，总结了有三个方法：correlation, historical simulation, and Monte Carlo simulation.
[size=14.6667px]附件1 ：case study
[size=14.6667px]附件2：方法1解决
[size=14.6667px]附件3：方法1解释
[size=14.6667px]附件4：方法2解决
[size=14.6667px]附件5：

6-F&S INVESTMENTS UNDERSTANDING VALUE AT RISK.docx
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(2).xlsx
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(1)explaination.docx
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(1).xlsx
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5-Value-At-Risk.docx
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