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做协整时残差本来不平稳被我调成平稳 可以么?
楼主
bella-cc
1077
3
收藏
2015-12-28
两个变量进行adf检验时不改变默认参数都是二阶单整,我自己调参数调成了一阶单整,以及在进行残差的平稳检验时,原本是不平稳的,通过调参数勉强变成平稳,想问这样有问题么?具体调成了这样。
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沙发
胖胖小龟宝
2015-12-28 21:54:01
是否有趋势性 截距项等都会引起不同的结果 当然你能调到平稳很幸运(很多时候调的手抽筋都没用)
但我觉得还是要有所依据的 比如你看看时序图 如果有明显趋势的那是需要选择趋势性 这不能一概而论对错 还是要结合数据实际
时序图虽然主观 但也有点参考意义
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-12-28 21:55:05
另外 如果不是使用EG法求协整 JJ残差貌似不太关注
二阶单整其实可以直接用JJ做协整的
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板凳
bella-cc
2015-12-29 17:17:37
谢谢!那我用JJ检验做一下
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