honeyrita 发表于 2017-3-4 21:58
你好，请问单个公司单个事件的研究，还需要做t检验吗？如果要做，根据你的回答，AR我可以理解，但是CAR只有 ...

fxq2327 发表于 2015-12-29 12:25
首先求出单只股票AR的标准差，然后用AR的均值/（AR标准差/时间窗口的天数的根号）.CAR的t检验跟这个一样

caterpilla123 发表于 2018-2-25 16:46
要做的 CAR是累加的值 是一组数据

lzy1123 发表于 2018-3-10 10:34
每一天都计算一个累积的car吗

fxq2327 发表于 2015-12-29 12:25
首先求出单只股票AR的标准差，然后用AR的均值/（AR标准差/时间窗口的天数的根号）.CAR的t检验跟这个一样

AndrewLu123 发表于 2018-3-27 22:53
您好 请问您所说的时间窗口是指事件窗口还是估计窗口呢？

fxq2327 发表于 2018-3-28 08:42
事件窗口

honeyrita 发表于 2017-3-4 21:59
你好，请问单个公司单个事件的研究，还需要做t检验吗？如果要做，根据你的回答，AR我可以理解，但是CAR ...