fxq2327 发表于 2015-12-29 12:25
首先求出单只股票AR的标准差，然后用AR的均值/（AR标准差/时间窗口的天数的根号）.CAR的t检验跟这个一样

fxq2327 发表于 2015-12-31 11:27
您重新发个帖子设置20论坛币的奖赏，我回复后你设置我为最佳答案即可！

fxq2327 发表于 2015-12-29 12:25
首先求出单只股票AR的标准差，然后用AR的均值/（AR标准差/时间窗口的天数的根号）.CAR的t检验跟这个一样

ofvopcaf 发表于 2015-12-30 23:24
昨天已解决，还是谢谢您的回复，20坛币给您，怎么给你？新手找不到。。

tangzx998 发表于 2015-12-29 15:05
如果只是T检验，这个貌似不难啊，有数据的的话，可以帮你搞定

fxq2327 发表于 2015-12-31 11:27
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sxab006898 发表于 2017-7-15 06:44
可以帮我做下T检验吗

fxq2327 发表于 2017-7-15 10:20
可以，提供有偿服务

fisherman 发表于 2017-7-18 08:37
您好，我在别的地方看到的AR的t检验公式跟您的有点不同。您的公式分子是AR，但下面公式用的是CAR，请问这 ...

fxq2327 发表于 2017-7-18 09:11
如果算AR的T，分母就是AR的均值比AR的标准差，如果算CAR的，就是CAR的均值比CAR的标准差

fisherman 发表于 2017-7-18 09:16
噢噢~谢谢！这样算出来是双边检验的结果，请问怎样可以实现单边t检验？

fisherman 发表于 2017-7-18 09:16
噢噢~谢谢！这样算出来是双边检验的结果，请问怎样可以实现单边t检验？