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分组回归系数如何比较
纋酃
21862 15
2015-12-31
我研究的是公司治理水平下，会计稳健性对并购绩效的影响，公司治理水平包括董事会规模，独立董事比例，董事长总经理两职合一情况，第一大股东持股比例和机构投资者持股比例。比如我将董事会规模分为高于9人，和低于9人两组，然后进行回归，比较系数，请问怎么比较呢，比如说显著性一致的情况下是比较相关系数大小么，还是应该做别的分析呢？请大神指点
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夏目贵志
2016-1-5 08:46:32
这个情况下可以使用dummy variable来比较系数的不同。比如在auto数据里想要比较mpg对price的影响是否因为foreign而不同，可以使用
sysuse auto
reg price mpg i.foreign#c.mpg
estimates store both
这里可以看到交互项是显著的。所以mpg的系数是不同的。这一点在分别回归的时候就能看的很清楚了
reg price mpg if foreign==1
estimates store foreign
reg price mpg if foreign==0
estimates store domestic
estimates table foreign domestic both
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hustchen2012
2016-1-5 16:42:58
https://bbs.pinggu.org/thread-2267159-1-1.html
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纋酃
2016-1-5 16:51:19
夏目贵志 发表于 2016-1-5 08:46
这个情况下可以使用dummy variable来比较系数的不同。比如在auto数据里想要比较mpg对price的影响是否因为fo ...
请问一下我用分组做得出的结果是显著的，但是用交乘项做交乘项系数不显著，这是什么原因呢
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纋酃
2016-1-5 17:03:46
hustchen2012 发表于 2016-1-5 16:42
https://bbs.pinggu.org/thread-2267159-1-1.html
我用了交乘来做，交乘项的系数不显著，但是分组做是显著的，那应该怎么处理呢
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夏目贵志
2016-1-6 01:30:08
纋酃 发表于 2016-1-5 16:51
请问一下我用分组做得出的结果是显著的，但是用交乘项做交乘项系数不显著，这是什么原因呢
什么叫分组做出的结果是显著的？你是用的什么检验得出这个结论的？有时候不同的检验会给出不同的结论。这个并不一定就是问题。
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