非常谢谢您！这个问题我看什么资料能彻底搞清楚，我看的一本面板数据的计量书中，写到：“在给定前提下并不能保证复合误差项本身不存在序列相关性，在这种情况下，采用聚类稳健标准差进行混合最小二乘回归”，我自己理解是聚类稳健标准差是为了解决序列相关的请问您，看什么资料能更清楚一些，没有好好学过，用点学点，总是很迷糊！谢谢您！

面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采用聚类稳健标准误的标准差大于采用聚类稳健标准误的标准差，这说明了什么？谢谢大家！

koupo 发表于 2017-3-20 13:13
'在 White (1980) 文中，作者只针对异方差问题进行了探讨，直到 Newey and West (1987) 才进一步扩展到考虑 ...

葫芦娃大王 发表于 2017-8-23 21:14
只设定robust和设定vce（cluster id）不等价吧

koupo 发表于 2017-8-24 16:12
你做下，他们结果好像一样，我这是复制的话

wangyejun2010 发表于 2016-5-8 17:18
Peterson在《Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets_Comparing Approaches》（2009）的 ...

规划和健康10 发表于 2018-7-12 12:06
robust和cluster的目的不一样，一个是调整异方差的，一个是控制组内相关性的

summer19921 发表于 2019-4-20 09:59
cluster和r在stata中如何同时实现

梅桥四三郎 发表于 2017-11-2 18:57
对于N和T相差很小，且二者均小于40，不使用聚类稳健的结果是不是也应该可以？因为样本量小的话聚类就没有意 ...