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2016-01-17
请问使用ivprobit回归后如想进行弱工具变量检验,是否必须使用weakiv?
我在ivprobit后安装了weakiv,请问它的检验结果如何解释呢?是否下面的wald统计量显著就表明不存在弱工具变量问题?

(weakiv命令的原假设为内生变量系数=0,最后显示:Wald statistic in last row is based on ivprobit estimation and is not robust to weak instruments.这句话不知如何理解)

谢谢!!
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2016-1-29 11:39:18
你想通过闻蛋炒饭臭不臭来检验饭臭不臭。但是这个检验结果在蛋是臭的的情况下不适用。因为你分不出来臭味到底是蛋臭还是饭臭。哈哈。
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2017-5-10 15:11:33
请问你知道结果怎么看了吗?
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2017-12-3 10:31:20
跟您遇到了同样的问题,请问您知道ivprobit如何进行弱工具变量检验了吗?
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2019-5-15 15:48:47
最近也想用这个,在斯托克的计量经济学教程中查到了一点关于AR和CLR的简单介绍,看不大懂。Wald statistic in last row is based on ivprobit estimation and is not robust to weak instruments。字面意思,在存在弱工具变量时,该统计量的检验结果是不稳健的,不能用来判断内生解释变量是否显著。请高手批评指正。
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2024-10-25 15:10:36
同问,请高手出来指教,遇到了相同的问题,P值在0.05 以下。
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