多谢楼主提供了线索。
去了CQG官网，里面很全。不过要运行起来需要的组件很多。起码必须有账号，并运行CQG IC软件才能使用。
“CQG API is supplied as a part of the CQGIC package. In order for CQG API to work, CQGIC should be started on the computer.”

谢谢楼主提供的线索。不过，这些Demo还需要另外很多组件。比如文档里要求：
CQG API is supplied as a part of the CQGIC package. In order for CQG API to work, CQGIC should be started on the computer.

如果楼主能够提供如何获得这些程序的Key、以及注册账号就更好了。我听说NinjaTrader 7.0版本有提供这个账号，但是不知详情。