现在做完unit root test ( ADF)后，所有time series都是一阶stationary.
如果我想测试这几个time series的cointegration, 是应该做什么啊。。VAR，Johanse max eigen 还是trace啊。。。看了好多 然后发现越看越糊涂。。然后本以为看懂了以后，一打开论坛，然后发现大家讨论的都是里面的具体小问题。。根本看不懂。。哭了。。我的毕业论文。。。。

谢谢大家！！！