| 1. 金融时序数据建模的模型设定问题分析………………………………………… 黎 实 庞 皓 彭作祥 2. 缺失数据下ARMA(1,1)模型的估计方法…………………………………………… 田 萍 张屹山 3. 外汇跳跃模型的贝叶斯分析……………………………………………………… 叶筛政 韩 清 4. 基于多因素模型的行业战略风险预算方法研究………………………………… 邓留保 杨桂元 5. GM(1,1)模型的改进及其在银行贷款预测中的应用…………………………… 叶 谦 6. 盈利预测模型的改进—基于财务指标与未来盈利的相关性…………………… 卢 锐 7. 基于高频数据的套利研究…………………………………………………………… 仪垂林 王家琪 8. 综列单位根检验:一种扩展及其对中国股市的有效性检验……………………… 王少平 杨继生 9. 股票收益率非正态性的蒙特卡罗模拟检验及模型解释………………………… 曹志广 王安兴 杨军敏 10. A、H股价格的长期均衡关系检验——基于面板数据的实证研究………………… 王群勇 11. 非稳定面板的离散选择模型及在汇率体系选择中的应用………………………… 金赛男 12. 金融市场风险测量的混合密度网络模型与应用…………………………………… 王新宇 魏小平 宋学锋 13. DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量分布研究………………………………… 张晓峒 14. 标的资产价格服从跳-扩散过程的期权风险评估指标VaR研究………………… 陈 超 15. 结构时间序列模型在季节调整方面的应用研究…………………………………… 陈 飞 16. An alternative test to Consistent Specification Testing via Nonparametric Series Regression ………………………………………………………………………………………… Yun Sun 17. An alternative test to Consistent Specification Testing via Nonparametric Series Regression ……………………………………………………………………………………………… Qi Li 18. Discrete Choice Modeling with Nonstationary Panels Applied to Exchange Rate Regime Choice ………………………………………………………………………………………… Sainan Jin 19. Is Gini Coefficient a Pure Index of Measuring Inequality……………… Kashinath Sahoo 20. 行贿受贿现象的博弈分析…………………………………………………………… 易 江 21. CVaR与VaR应用在RAPM进行基金绩效评价的比较研究………………………………张屹山 22. 神经动力学模型在信用分类问题上的应用………………………………………… 孟庆福 23. 我国经济增长率与条件波动性的双区制状态划分与相关性分析………………… 刘金全 24. 中国菲利普斯曲线的动态性与通货膨胀率预期的轨迹 ——基于状态空间区制转移模型的实证研究…………………………………………… 云 航 25. 基于不同协方差矩阵的风险度量…………………………………………………… 陈守东 26. 基于极值分布理论的VaR度量与实证……………………………………………… 孔繁利 27. 用Neftci方法预测我国经济周期转折点…………………………………………… 石柱鲜 28. 利用多变量动态马尔科夫转移因子模型对我国经济周期波动的经验研究……… 刘俊生 29. ARMA模型在我国经济预测中的应用……………………………………………… 王 威 30. 未知情者的学习过程与指令驱动市场的信息有效性……………………………… 谢锦陛 31. 投资率与最优增长路径研究………………………………………………………… 刘 强 |