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2016-01-18
悬赏 200 个论坛币 未解决
求高人解决,第一次用蒙特卡罗模拟,不太明白原理。
根据ARMA(1,1)拟合出均值方程为Yt=0.621782Yt-1 -0.532140Ut-1 +Ut 标准差sigma(u)=3.139
需对均值方程进行蒙特卡洛模拟,t=252,模拟10000次,
SPR(i)初始值为0.64  S(i)初始值为-0.05
对SPR(i+1)=SPR(i)+S(i+1)/100过程循环252次,假设Ut满足正态分布。



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2016-1-19 01:14:00
我觉得你的问题没说清楚。比如你的SPR是什么?公式的话可以考虑截图上传。
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2016-1-21 09:22:17
自己顶一下,没人能给解答吗
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2016-1-23 00:35:35
chier444 发表于 2016-1-21 09:22
自己顶一下,没人能给解答吗
是说我被无视了么。。。好吧。。。你加油。。。
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