首先声明，只做讨论交流，不嘴炮。。。可能我接触量化时间不长，理解不深，或者有的策略也没听说过。就我目前的认识来看：现在市场上主流的量化投资策略大部分都还停留在一些技术分析指标叠加，还有一部分涉及到统计，文本挖掘等。技术分析虽然有效果，但是真要从理论上去推敲可能也是站不住的。再进一步去分析基本面，比如说财务数据，通过财务模型发现定价有偏的股票，但是大家都知道有不少企业公布的财务数据可信性也没那么高，这样的理论在a股市场上有多大的适用性？一只股票的基本面是用财务数据描述合适还是利用直接的盘面供需数据更好？       我的想法是通过一些数学物理工具去从金融市场的海量数据中去发现驱动市场发展变化的内在动力，比如利用微分方程系统等，用动力学的眼光去观察这个市场，假如把金融市场比作大海的话，技术分析等一些市场上相似的策略可能只抓到了海洋里的浪花，但是真正驱动海洋运动的是看不到的洋流才对，用动力学的眼光去研究数据（金融市场的运行最终会体现在各种数据上），坛子里大牛多，想跟各位探讨一下这种想法有没有意义，仅作讨论。大牛轻拍