auto.arima给了两个ARIMA模型，该选哪一个？ - 经管之家

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auto.arima给了两个ARIMA模型，该选哪一个？

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收藏 2016-01-20

> auto.arima(tdata)
Series: tdata
ARIMA(3,0,2)(0,0,1)[52] with non-zero mean

Coefficients:
      ar1    ar2    ar3    ma1    ma2 sma1  intercept
   -0.9707  -0.6644  -0.4433  0.3585  -0.1671  0.5009    0.0019
s.e. 0.1088 0.0866 0.0530  0.1176 0.0871  0.0398    0.0007

sigma^2 estimated as 0.000697:  log likelihood=1033.25
AIC=-2050.49 AICc=-2050.18 BIC=-2017.27

这是运行auto.arima的结果，不知道如何选择

另外还有一个问题，auto.arima已经把模型做出来了，但是检查自相关和偏自相关的时候，又不吻合，这是说明模型不能用吗？预测出来的结果其实很好。

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2016-1-21 00:46:04

居然没人理我嘤嘤嘤QAQ
话说我越看越觉得后面那个（0,0,1）应该不是对时间序列建的模型吧……

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2016-1-21 10:15:47

回来顶贴了……

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2016-1-21 11:22:08

这里只有一个模型啊，前面是non-seasonal，后面是seasonal
看https://www.otexts.org/fpp/8/9

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2016-1-22 12:35:07

hmzhl6 发表于 2016-1-21 11:22
这里只有一个模型啊，前面是non-seasonal，后面是seasonal
看https://www.otexts.org/fpp/8/9

我好像有点明白了……
我可不可以这样理解，前面那个是对整个序列做的ARIMA，第二个是考虑了[]这个框里的周期建立的ARIMA模型，也就是说是给一个周期建立的ARIMA？
这样理解对么~

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2016-8-5 23:51:48

ARIMA(3,0,2)(0,0,1)[52] 的含义是 ARIMA模型中order=c(3,0,2),seasonal = list(c(0,0,1),period = 52).
希望对你有帮助。

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