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买卖价差问题
921125
6869 8
2016-01-24
我想用股票的收盘价与开盘价之差作为买卖价差来衡量流动性，这个买卖价差是不是要取绝对值?  即如果收盘价小于开盘价，则价差为负，需要取绝对值吗？麻烦了解这一块的指导一下，万分感谢！
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见路不走
2016-2-2 16:16:08
股票的收盘价与开盘价之差不能作为买卖价差来衡量流动性
看来楼主没吵过股票。股票的买卖价差指
的是这个： 1.png
2.png
其中特力A这只票，当前的买价69.99，卖价70.00，中间的价差=1tick，流动性充裕，而中文在线这只票，当前的买价109.90，卖价110.00，中间的价差=10tick，流动性不如特力A，这就是所谓的用买卖价差来衡量流动性



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921125
2016-3-2 10:09:11
见路不走 发表于 2016-2-2 16:16
股票的收盘价与开盘价之差不能作为买卖价差来衡量流动性
看来楼主没吵过股票。股票的买卖价差指
的是这个 ...
多谢指点，确实不太懂。但是在学术论文当中没办法计算这么高频的数据，所以用开盘收盘价差来衡量买卖价差
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lingguque
2016-3-28 10:09:04
您好！我想请教下您，取收盘价与开盘价之差作为买卖价差的依据是什么？有论文中这么使用过吗？我也在写论文，找不到买卖价差的数据
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921125
2016-3-29 09:44:15
lingguque 发表于 2016-3-28 10:09
您好！我想请教下您，取收盘价与开盘价之差作为买卖价差的依据是什么？有论文中这么使用过吗？我也在写论文 ...
本身买卖价差是非常高频的交易数据，但是写论文当中不可能取每一分钟或者更高频的数据，我用开盘与收盘价差是参考很多国外的文献，他们是这么做的，你可以找找外文资料。
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lingguque
2016-3-29 10:50:04
921125 发表于 2016-3-29 09:44
本身买卖价差是非常高频的交易数据，但是写论文当中不可能取每一分钟或者更高频的数据，我用开盘与收盘价 ...
你方便把这么处理的依据的外文文献给我发篇吗？我周四就要开题报告了，时间真的来不及了。这会还在找数据。我的QQ是834010736，方便细聊吗？
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