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风险管理
BEEL和LGD的区别?
楼主
MAX9791
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2016-02-01
内部评级法计量规则
单笔交易的计算 – 确定资本计量公式
已违约风险暴露的资本要求(K)和风险加权资产(RWA)计算规则:
K= Max[0,(LGD-BEEL)]
RWA = K×12.5×EAD
此处,BEEL是指考虑经济环境、法律地位等条件下对已违约风险暴露的预期损失率的最大估计值。
其中LGD和BEEL的区别在哪里?求大神指点~谢谢!
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沙发
爱萌
2016-9-2 15:55:41
LGD是逾期后的损失率,BEEL是逾期后在考虑法律、经济等的最优估计
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藤椅
stevensym
2022-4-16 02:11:37
爱萌 发表于 2016-9-2 15:55
LGD是逾期后的损失率,BEEL是逾期后在考虑法律、经济等的最优估计
Beel的估计有什么具体的办法吗?
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板凳
liulvke
2024-10-23 10:11:58
BEEL是指考虑当前经济环境、法律地位等条件下对已违约风险暴露的预期损失率的最佳估计值。
一般情况下BEEL=减值准备/信贷余额。
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