全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
1568 2
2009-02-22

4.试向一个不懂数学的人解释:为什么B-S模型使用无风险收益率,而不是该风险资产要求的收益率。

5.考虑一个欧式两值买权:规定在到期股价超过行权价X时,收益为H,否则为零。请计算该期权的价格。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-2-22 22:17:00

1,无风险报酬率只是用来对行权价格折现,是一种机会成本

期权的现金流无法预测,所以无所谓风险资产要求的收益率

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-2-28 19:47:00
Delta:H/(X+H-P2), where P2 is the stock price under X

Amount borrowed:H*(X+H)/(X+H-P2)/(1+r),where r is the annual interest rate

Value of Call: X*H/(X+H-P2)-H*(X+H)/(X+H-P2)/(1+r)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群