今天我回答这个问题的时候，只考虑到异方差。因为记得古扎拉蒂书里的那句，时间序列小心自相关， cross section analysis小心异方差。
遗憾的是，老师说主要的并不是异方差对于 cross section analysis而言。而是遗漏变量的问题。
请问大家是怎么分析这个问题的？
谢谢！
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遗漏变量可以再加上，看看拟合度是否提高，如提高，则应该加入。反之则反。
欢迎高人继续赐教
其实我还是比较郁闷地说，这么一道简单的问题，答的都不对！或者说，不完全！
真的是学无止境，自己永远都是读的太少了！
Badi H. Baltagi-Econometric Analysis of Panel Data
的书上前言里面有关于Why Should We Use Panel Data?的介绍。
你可以看看列了6点
各种模型常常也有“顾此失彼”的关系。
一个很“理想的”模型，很可能没有数据可用。
谢谢楼上的几位大大！！
比较有意思地说，刚看了蓝版的帖子，然后我就在网上找，花了12大洋把书买了，下载完后，打开一看封页，才发现跟我书架上的那本一模一样！
把书架上的那本拿下来打开，也发现自己在前言里面做了纪录，但是现在全部都想不起来自己曾经读过了这节了：（
看样子我是找到了答题错误的原因了，学不会也忘的快！不知道有没有像我这样的人，看过了放下了隔段时间就跟新的是一样的了。
哈哈，知道去那里找就行了
那些书我也没有看过
哈哈，我也没有看过那些书
关键是除了问题知道去那里找答案就可以了
我这个小大大和你一样。
比你更厉害的是，我看过了放下了隔段时间会比新的还新
[此贴子已经被作者于2009-2-25 1:59:34编辑过]
楼上的mm,哈哈，怎么办啊？我们的这种记性？
顺便一说，你的小猴们好可爱啊！！！！
还有，很奇怪的说，我大约有10个小时无法登陆这个网站，昨天。
现在却好了！
不知道是怎么回事情啊：（
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