论坛有几个帖子很不错 可以关注一下:
https://bbs.pinggu.org/thread-1142235-1-1.html中h3327156的回答
我略作引用
*以下是我个人随便的测试
webuse nlswork
rename idcode id
tsset id year
helm ln_wage age
pvar ln_wage age, lag(3) gmm impulse monte 500 decomp
pvar ln_wage age, gmm
pvar ln_wage age, lag(2) gmm
pvar ln_wage age, lag(3) gmm
有几个值得关注的,也是作者关心的,
第一,像作者提出的问题,主要是,如果须要AIC或SBC等重要的临界判断准则,很可惜,
这无法从stata中直接得到。如果须要,应当修该程式,并自己计算而得。否则,只能变化不同的lag,
进而提出说明。当然,在挑选上,要根据AIC或SBC,还是要自己计算。
第二,如果这个模型,是内建,或者已成为stata认可的,那么,指令est stat或者estat ic可以轻松得到您要的判读准则,但很可惜pvar.ado不是。
最后,如果作者要自己计算AIC与SBC,那么,它是有公式的,只要找到相关的值,代入自行计算即可。
程序下载:https://bbs.pinggu.org/thread-487602-1-1.html
参考http://www.docin.com/p-276986351.html