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关于STATA消除多重共线性的问题
youngsky123
68739 26
2016-02-11
在对模型进行简单回归后得到如下结果 逐步回归结果
发现存在多重共线性 相关系数

输入命令sw reg earn num1 num2 rate miles cpi, pr(0.05)进行逐步回归，发现并没有自变量被删除 简单回归结果
请问各位大神，这个问题如何解决？还是说我有哪一步做错了，希望不吝赐教，感谢！
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statax
2016-2-11 20:35:47
你的变量除了常数项均在5%水平显著不为零，即不存在多重共线性问题。相关系数矩形不能表明存在多重共线性，可以回归后用estat vif命令看VIF值，不过已经不重要，即使存在多重共线性，只要不影响变量的t检验，是不需要处理的。逐步回归没有删除变量是正常的，因为你的变量都显著。
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youngsky123
2016-2-11 20:46:52
statax 发表于 2016-2-11 20:35
你的变量除了常数项均在5%水平显著不为零，即不存在多重共线性问题。相关系数矩形不能表明存在多重共线性， ...
感谢您的回复，我用vif命令得到结果如下：

这个值已经远远超过10了……
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beijin2008
2016-2-11 20:47:18
如果是面板数据，多重共线性可以不考虑
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youngsky123
2016-2-11 20:47:43
statax 发表于 2016-2-11 20:35
你的变量除了常数项均在5%水平显著不为零，即不存在多重共线性问题。相关系数矩形不能表明存在多重共线性， ...
Variable        VIF        1/VIF         
               
num2        247.11        0.004047
num1        197.19        0.005071
miles        17.03        0.058734
rate        2.45        0.408388
cpi        1.73        0.576472
               
Mean VIF        93.10
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statax
2016-2-11 20:47:56
youngsky123 发表于 2016-2-11 20:46
感谢您的回复，我用vif命令得到结果如下：

这个值已经远远超过10了……
10不算什么，只要不响t的显著性，100都可以不用管的。
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