在做时间序列分析方面的文章，关于协整方面有个问题：做协整，可否用两组时间序列的对数收益率序列来做，即对数收益率：Rt =100×(lnPt - lnPt-1) ，用EG两步法回归，再对残差做单根检验？看了一些文章，有人这么做，也有用原始序列做的！
谢谢各位大虾指点哈！
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只要两个序列都是阶数相同的非平稳序列，都可以做协整
关键是你对结果能做成解释就可以了
已经平稳就不叫做协整了
做协整是前提是非平稳的数据之间，而且这些非平稳数据应该是同阶单整才可以
呵呵
可以在参考一下其他人的看法
如果我的有问题也麻烦告知哈
互相学习
还得再请教下：用两组原始数据协整完后，有协整关系，但怎么做格兰杰因果分析呢？ 不是说做格兰杰的前提是数据必须都是平稳的么？ 按这个说法原始数据就无法做格兰杰因果分析了，那还是得回过头来再用对数收益率来做格兰杰因果检验吧！
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