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2010-04-21
1、百分比收益率R=(b-a)/a
2、对数收益率
     r=ln(b/a)
     r=ln(1+R)
     r=lnb-lna     
做时间序列分析时应该用哪个收益率效果好?这几个对数收益率有何区别?请高手指教!
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2010-5-17 18:30:17
对数收益率
     r=ln(b/a)
     r=ln(1+R)
     r=lnb-lna  

三者都是一样的,数学表示不一样而已。
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2010-5-17 18:31:13
时间序列分析的百分比收益率较好
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2010-5-18 10:09:40
一般用对数收益率,该收益率的统计性质好分析,百分比收益率用的较少
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2010-5-23 19:14:22
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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2013-5-29 09:58:51
谢谢
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