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求助:对股票的收益率:对数收益率?百分比收益率?
楼主
加油小C
23454
8
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2010-04-21
1、百分比收益率R=(b-a)/a
2、对数收益率
r=ln(b/a)
r=ln(1+R)
r=lnb-lna
做时间序列分析时应该用哪个收益率效果好?这几个对数收益率有何区别?请高手指教!
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沙发
jiangchuanji7
2010-5-17 18:30:17
对数收益率
r=ln(b/a)
r=ln(1+R)
r=lnb-lna
三者都是一样的,数学表示不一样而已。
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藤椅
jiangchuanji7
2010-5-17 18:31:13
时间序列分析的百分比收益率较好
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板凳
liuhztang
2010-5-18 10:09:40
一般用对数收益率,该收益率的统计性质好分析,百分比收益率用的较少
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报纸
walkman12
2010-5-23 19:14:22
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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地板
123jiangqian
2013-5-29 09:58:51
谢谢
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7楼
limengyu1111
2014-5-9 21:15:32
受教了
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8楼
看向星空
2014-6-4 20:42:25
问一下,百分比收益率可以直接变成对数收益率吗?
对数收益率和百分比收率算法有什么不同?
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9楼
lizhonghai
2015-5-23 18:24:37
看向星空 发表于 2014-6-4 20:42
问一下,百分比收益率可以直接变成对数收益率吗?
对数收益率和百分比收率算法有什么不同?
对数收益率=ln(1+百分比收益率)
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