股指期货的对数收益率怎么算呀 - 经管之家

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股指期货的对数收益率怎么算呀

9985

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收藏 2010-06-28

就比方说我知道

	合约代码	今开盘	最高价	最低价	成交量	成交金额	持仓量	今收盘	今结算	涨跌1	涨跌2
5月10日	IF1006	2949	2972	2919	14788	1309149.426	3044	2961.6	2954	14.8	7.2

那怎么算对数收益率呢
小子不才，望各位大侠指教呀

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2010-6-29 19:39:20

1# alicia89leo 一般对数收益率都是用收盘价来处理得到的，r(t)=lnP(t)-lnP(t-1)

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2010-7-6 16:40:03

2楼对，利用泰勒公式原理

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2014-4-5 20:22:06

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2014-10-27 09:27:28

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