方老师：
      在金融初级班课中，您演示了IBM公司的简单收益率与对数收益率，一般来说，它们相差不大。

我试着对上证指数周简单收益率（从上市起到950周）与对数收益率分析了一下，却发现有很大的区别，不知什么原因？

#上证指数周简单收益率是白噪声序列。P=0.2038
#上证指数周对数收益率是不是白噪声序列。P=0.03154

请老师指导。谢谢。（原数据在附件szzs.中）




程序如下：

##第二章
dat=read.table("szzs.csv",sep=",")
dat[1:10,]
Rtzs=dat[,2]##上证指数周简单收益率
Rtzs
rtzs=log(Rtzs/100+1) #对数收益率
rtzs[1:9,]  ##提取不出来？错在哪里？
Rtzs[1:9,]    #提取不出来？错在哪里？
par(mfrow=c(1,2))
acf(rtzs,main="acf of lag  szzs-week"    )
acf(Rtzs,main="acf of sample szzs-week"    )      ####3acf图
ts.plot(Rt,col=1:2)     #时序图
Box.test(rtzs,lag=5,type="Ljung")
Box.test(Rtzs,lag=5,type="Ljung")
#上证指数周简单收益率是白噪声序列。P=0.2038
#上证指数周对数收益率是不是白噪声序列。P=0.03154