对数收益率的问题 - 经管之家

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对数收益率的问题

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收藏 2009-03-03

看到一些地方使用对数收益率，弱弱的问下，为什么这样做，对数收益率有什么特点。另外在建模的时候什么情况下取对数比较合适啊。

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2009-3-3 17:12:00

对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。对数收益率的好处是可以直接相加，比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到。

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2010-10-11 21:26:03

一般数据库大都喜欢用P2/P1-1这种收益率，对数收益率一般要自己计算
但是对数收益率似乎都不考虑分红带来的收益

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2011-8-6 10:07:55

搜索学习一下自然对数的底 e 是啥含义，就可以理解对数收益率的奥秘了！

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2011-8-6 10:08:02

搜索学习一下自然对数的底 e 是啥含义，就可以理解对数收益率的奥秘了！

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2011-8-6 10:50:59

k3900 发表于 2011-8-6 10:08
搜索学习一下自然对数的底 e 是啥含义，就可以理解对数收益率的奥秘了！

愿闻其详！

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2012-5-31 15:39:18

我也想知道啊

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2012-5-31 15:39:50

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2012-6-12 11:37:54

可参考腾讯微博：http://blog.163.com/shyang_li@12 ... 1020094260227810/~~

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2012-6-12 11:38:57

http://blog.163.com/shyang_li@12 ... 031020094260227810/

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2012-6-12 11:39:33

不好意思啊，刚发错了~~

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2012-6-24 11:11:55

我也想知道，这样做有什么依据么

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2012-8-8 15:01:01

这个是用泰勒级数展开后的结果吧

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2013-2-14 19:22:49

愿闻其详，泰勒展开。

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2013-2-23 11:18:53

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2013-3-14 15:44:41

除了复利相加，对数收益率还有一个特点。一般收益率，最小值是-1，最大值是正无穷。在这种情况下，无法假定收益率服从正态分布。对数收益率，则不存在这个问题。

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2014-4-5 23:04:36

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